Фэнтези или сказка?

Баба-яга, Кощей Бессмертный и прочая нечисть — это славянское фэнтези или нет?

Вообще не совсем. Это скорее сказочные персонажи, а не фэнтезийные. Не буду здесь погружаться в то «откуда есть пошли» русские сказки. Там довольно все сложно и любопытно. Кому интересно можете прочитать Проппа, ну или другие исследования на эту тему.

Подсвечу только один момент.

Если в фэнтези славянский антураж, даже если там нет ярких персонажей из «признанной» мифологии, то это все равно будет славянской «фэнтезёй». А будут ли там сказочные персонажи, это уже дело десятое и вообще зависит от представлений автора о прекрасном.

Вывод: сказочные персонажи никак не отрицают возможность фэнтезийного сюжета.